国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金     基金经管东说念主：国投瑞银基金经管有限公司     基金托管东说念主：招商银行股份有限公司     送出日历：二〇二五年三月二十九日                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   基金经管东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在不实记录、误导性通告或重 大遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年度报 告已经三分之二以上颓败董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 28 日复核 了本申诉中的财务目的、净值深切、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内 容，保证复核内容不存在不实记录、误导性通告或者首要遗漏。   基金经管东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则经管和应用基金金钱，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其未来深切。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书过头更新。   本申诉中财务贵寓已经审计。安永华明管帐师事务所(特殊豪迈合伙)为本基金出具 了规范无保属想法的审计申诉，请投资者珍摄阅读。   本申诉期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                                              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉      说明 21                                                           国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉       细     62       细     62                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                        §2 基金简介 基金称号                        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 基金简称                                                  国投瑞银境煊夹杂 基金主代码                                                           001907 交易代码                                                            001907 基金运作形态                                                   契约型通达式 基金合同成效日                                               2017 年 11 月 4 日 基金经管东说念主                                        国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东说念主                                            招商银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额                                            139，538，741.76 份 基金合同存续期                                                         不如期 下属分级基金的基金简     国投瑞银境煊混              国投瑞银境煊混           国投瑞银境煊混 称                   合A                   合C                合E 下属分级基金的交易代 码 申诉期末下属分级基金 的份额总额              在追求灵验贬抑风险和保持资金流动性的基础上，在风险灵验              贬抑前提下，根据宏不雅经济周期和市集环境的变化，依据股票 投资主义         市集和债券市集之间的相对风险收益预期，从上至下生动配置              金钱，积极把抓行业发展趋势和格调轮流中蕴含的投资契机，              勤奋杀青基金金钱的长久正经升值。              本夹杂型基金充分施展基金经管东说念主的研究上风，将严谨、规范 投资策略         化的选股方法与积极主动的投履历调相结合，在分析和判断宏              不雅经济周期和市集环境变化趋势的基础上，动态调节投资组合                                国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                 比例，从上至下生动配置金钱；通过把抓和判断行业发展趋势                 及行业景气进程变化，挖掘预期具有邃密增永久景的上风行业，                 精选个股，以谋求逾额收益。                 本基金将采取“从上至下”的多因素分析决策扶助系统，根据股票                 和债券等固定收益类金钱的市集趋势和预期收益风险的比拟判                 别，对其配置比例进行灵行为态调节，以期在投资中达到风险                 和收益的优化均衡。                 本基金的股票投资策略主要采取“从下到上”选股策略，辅以“自                 上而下”的行业分析进行组合优化。                 本基金鉴戒 UBS AM 固定收益组合的经管方法，采取“从上至下”                 的债券分析方法，笃定债券模拟组合，并经管组合风险。                 为更好地杀青投资主义，本基金在防备风险经管的前提下，以                 套期保值为目的，适度应用股指期货、国债期货等金融繁衍品。                 本基金利用金融繁衍品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作                 等特色，提高投资组合的运作服从。 功绩比拟基准          沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%                 本基金为生动配置的夹杂型基金，属于基金中的中高风险品种， 风险收益特征          风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基                 金。       技俩                 基金经管东说念主                    基金托管东说念主 称号                国投瑞银基金经管有限公司               招商银行股份有限公司            姓名              王明辉                       张姗 信息裸露        筹商电话             400-880-6868             400-61-95555 负责东说念主        电子邮箱          service@ubssdic.com   zhangshan_1027@cmbchina.c                                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                                      om         客户劳动电话                      400-880-6868                 400-61-95555         传真                         0755-82904048                0755-83195201                               上海市虹口区杨树浦路168                深圳市深南大路7088号招商         注册地址                                        号20层                       银行大厦                               深圳市福田区福华沿途119                深圳市深南大路7088号招商         办公地址                                  号安信金融大厦18楼                       银行大厦         邮政编码                           518046                      518040         法定代表东说念主                            傅强                        缪建民         本基金遴选的信息裸露报纸称号                 《上海证券报》         登载基金年度申诉正文的经管东说念主                                        http://www.ubssdic.com         互联网网址         基金年度申诉备置地点                     基金经管东说念主及基金托管东说念主住所              技俩                   称号                            办公地址                        安永华明管帐师事务所（特殊         管帐师事务所                                       中国    北京                        豪迈合伙）                                                      深圳市福田区福华沿途 119 号安信         注册登记机构         国投瑞银基金经管有限公司                                                      金融大厦 18 楼                        §3 主要财务目的、基金净值深切及利润分派情况                                                                   金额单元：东说念主民币元 数据和指 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银 国投瑞银     标    境煊夹杂 境煊夹杂                  境煊夹杂 境煊夹杂                  境煊夹杂 境煊夹杂                            境煊夹杂 E                     境煊夹杂 E                     境煊夹杂 E             A        C                 A        C                 A        C  本期已          -212，227 -38，929， -19，624， -49，198， -34，154， -20，627， -15，949， -27，654， -10，889，  杀青收           ，310.32   824.31   143.23   400.74   591.05   689.96   196.37   928.60   494.19  益                                                   国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 本期利       -78，999，   -30，146，   -12，265，   -109，310    -80，410，   -52，790，   -28，502，    -34，239，   -21，470， 润           394.59     723.66     744.22    ，974.97      428.77     439.29     611.67      264.59     840.06 加权平 均基金           -0.3949    -0.7006    -0.6319     -0.4267    -0.4146    -0.4206    -0.4334     -0.3309    -0.3692 份额本 期利润 本期加 权平均          -15.44%     -28.83%    -25.98%    -13.82%     -13.87%    -13.94%    -13.78%     -11.04%    -12.28% 净值利 润率 本期基 金份额            -6.56%     -7.12%     -6.94%     -7.98%      -8.53%     -8.35%    -10.76%     -11.29%     -3.17% 净值增 长率          国投瑞银 国投瑞银                   国投瑞银             国投瑞银           国投瑞银 国投瑞银 数据和指                        国投瑞银                              国投瑞银                国投瑞银          境煊夹杂 境煊夹杂                   境煊夹杂             境煊夹杂           境煊夹杂 境煊夹杂 标                           境煊夹杂 E                            境煊夹杂 E              境煊夹杂 E             A         C                 A                 C            A      C  期末可  供分派  利润  期末基  金份额       2.6544    2.4958   2.5099   2.8409           2.6872     2.6970     3.0873      2.9379     2.9427  净值  期末基  金金钱  净值  期末可  供分派       0.7402  基金份  额利润 期末目的 银境煊           银境煊       银境煊      银境煊              银境煊        银境煊        银境煊         银境煊        银境煊           夹杂 A     夹杂 C      夹杂 E     夹杂 A             夹杂 C       夹杂 E       夹杂 A        夹杂 C       夹杂 E  基金份  额累计  净值增  长率             注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价         值变动收益）扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上         本期公允价值变动收益。                                国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。  购赎回费、基金退换费等），计入用度后履行利润水平要低于所列数字。  国投瑞银境煊夹杂 A                                          功绩比拟                    份额净值       功绩比拟         份额净值                             基准收益   阶段               增长率标       基准收益               ①－③       ②－④         增长率①                             率规范差                    准差②          率③                                           ④ 往常三个月     -3.07%   1.78%       -0.14%    1.04%    -2.93%   0.74% 往常六个月     6.61%    1.67%       9.52%     0.98%    -2.91%   0.69% 往常一年      -6.56%   1.52%       11.30%    0.79%   -17.86%   0.73% 往常三年     -23.27%   1.31%       -9.01%    0.70%   -14.26%   0.61% 往常五年      65.77%   1.40%       3.70%     0.73%    62.07%   0.67% 自基金合同 成效起于今  国投瑞银境煊夹杂 C                                          功绩比拟                    份额净值       功绩比拟         份额净值                             基准收益   阶段               增长率标       基准收益               ①－③       ②－④         增长率①                             率规范差                    准差②          率③                                           ④ 往常三个月     -3.21%   1.78%       -0.14%    1.04%    -3.07%   0.74% 往常六个月     6.29%    1.67%       9.52%     0.98%    -3.23%   0.69% 往常一年      -7.12%   1.52%       11.30%    0.79%   -18.42%   0.73% 往常三年     -24.64%   1.31%       -9.01%    0.70%   -15.63%   0.61% 往常五年      60.87%   1.40%       3.70%     0.73%    57.17%   0.67% 自基金合同 成效起于今  国投瑞银境煊夹杂 E         份额净值       份额净值       功绩比拟       功绩比拟   阶段                                             ①－③       ②－④         增长率①       增长率标       基准收益       基准收益                                 国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                    准差②           率③       率规范差                                            ④ 往常三个月    -3.16%    1.78%        -0.14%    1.04%      -3.02%   0.74% 往常六个月    6.40%     1.67%        9.52%     0.98%      -3.12%   0.69% 往常一年     -6.94%    1.52%        11.30%    0.79%     -18.24%   0.73% 自基金合同          -17.41%   1.31%        -3.80%    0.71%     -13.61%   0.60% 成效起于今   注：1、本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益 率×40%。 变动的比拟               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金          份额累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图 国投瑞银境煊夹杂 A               （2017 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日） 国投瑞银境煊夹杂 C               （2017 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日）                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 国投瑞银境煊夹杂 E              （2022 年 3 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：本基金转型于 2017 年 11 月 4 日。   自 2022 年 3 月 7 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额初度证据日为 2022 年 3 月              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金                      国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉        往常五年基金净值增长率与功绩比拟基准积年收益率对比图 国投瑞银境煊夹杂 A 国投瑞银境煊夹杂 C 国投瑞银境煊夹杂 E                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  注：本基金于 2022 年 3 月 7 日起增多 E 类基金份额，合同成效当年按履行存续期计 算，不按整个这个词当然年度进行折算。   本基金往常三年未进行利润分派。                     §4 经管东说念主申诉   国投瑞银基金经管有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金经管有限公司，经 中国证券监督经管委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日搭伙成立，注册成本 1 亿元东说念主民币。 公司是境内第一家外方持股比例达到 49%的搭伙基金公司，公司推动为国投泰康相信有 限公司（国度拓荒投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东说念主治理结构，建立了灵验的风险经管及贬抑架构，以"诚信、创新、包容、 客户关怀"四肢公司的企业文化。公司咫尺已建立较为圆善的居品线，居品涵盖股票型、 夹杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多 样化聘任，骄矜不同风险偏好的投资需求。                         国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                  任本基金的                   基金司理                                 证券 姓                （助理）期          职务                     从业              说明 名                     限                                 年限                  任职 离任                  日历 日历                                      基金司理，中国籍，上海财经大                                      学经济学硕士。13 年证券从业经                                      历。2011 年 6 月至 2011 年 12 月                                      资银行部分析员，2012 年 1 月至                                      公司研究所化工研究员，2015 年                                      总行风险计谋部行业研究处研                                      究员，2015 年 10 月至 2016 年 5                                      月任华泰证券股份有限公司研                                      究所化工研究员，2016 年 6 月至                                      公司研究所化工研究员，2017 年                                      公司研究部，2018 年 9 月 17 日 周                2021                                      起担任国投瑞银创新能源夹杂 想 本基金基金司理        -04-     -     13                                      型证券投资基金的基金司理助 捷                 28                                      理。2021 年 4 月 28 日起担任国                                      投瑞银境煊生动配置夹杂型证                                      券投资基金基金司理，2022 年 6                                      月 29 日起兼任国投瑞银通达视                                      角精选夹杂型证券投资基金基                                      金司理，2023 年 5 月 30 日起兼                                      任国投瑞银清秀中国生动配置                                      夹杂型证券投资基金及国投瑞                                      银瑞盈生动配置夹杂型证券投                                      资基金（LOF）基金司理，2023                                      年 12 月 26 日起兼任国投瑞银盛                                      煊夹杂型证券投资基金基金经                                      理。曾于 2022 年 6 月 29 日至 2023                                      年 8 月 14 日历间担任国投瑞银                                      锐意立异生动配置夹杂型证券                                      投资基金基金司理。     注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后谨慎对外公告之日。证券从业年限计                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 算规范背叛中国证监会《证券基金规划机构董事、监事、高等经管东说念主员及从业东说念主员监督 经管办法》中对于证券基金从业东说念主员范围的相干规矩。   在申诉期内，本基金经管东说念主投降《证券法》、                      《证券投资基金法》过头系列法例和本 基金《基金合同》等关系规矩，本着信守诚信、审慎勤勉，针织遵法的原则，为基金份 额持有东说念主的利益经管和应用基金金钱。在申诉期内，基金的投资决策规范，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益的行径。   经管东说念主依据证监会《证券投资基金经管公司自制交易轨制带领想法》的要求，制定 了自制交易经管相干的《自制交易经管规矩》、《交易经管办法》、《特别交易经管规矩》 等系列轨制，并建立和完善了相应的贬抑方法和业务经由。   经管东说念主自制交易经管对持以下原则：   经管东说念主关系自制交易贬抑轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于整个投资组合的自制交易环境。 里面证券分派等整个投资经管行为，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易膨胀、 功绩评估等投资经管行为相干的各个身手。 证各投资组合投资决策相对颓败性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有自制的契机。 时期妙技等保证自制交易原则的杀青，同期通过监察稽核，过后分析及信息裸露来加强 对自制交易的监督。   经管东说念主关系自制交易贬抑方法的要点如下：                       国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 行相干的信息经管系统，充分施展系统的自动贬抑功能，根据自制交易经管的要求，在 系统中建立相应业务流转礼貌、贬抑阀值或者触发机制，对触及阀值的行径视情况分别 采取警告、强制辞谢等贬抑方法或对特定业务自动膨胀必要的后续经由。如：适应交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制采取自制拜托功能进行交易，内 部研究申诉在研究系统中还是发布会自动推送到整个基金司理、投资司理，贬抑阀值的 修改必须经风险经管部通过系统进行复核并点击承诺才能成效等。 业务行为，通过建立明确的业务执法和经由，在要害贬抑点采取双东说念主复核或集体决策等 贬抑机制，通过分别对贬抑事项签署想法并礼貌流转的要求，杀青对要害业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级市集申购落幕分派，需要经过严格的自制性审核，由交 易部负责东说念主、运营部负责东说念主、风险经管部负责东说念主以及投资组合司理共同证据对分派落幕 无异议并签署后才为灵验。 别在交易过程中、日中、计帐后对关系自制交易执法的膨胀情况进行监控，并按既定的 申诉要求实时揭示违犯规矩的情况，监督督促自制交易轨制的膨胀。如：交易部对一样 投资司理经管不同投资组合指示时期差的监督，风险经管部对日中不同组合交易一样证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的查验等。 公司膨胀自制交易的情况进行专项稽核，风险经管部分别于每季度和每年度对公司经管 的不同投资组合的全体收益率各异、分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析， 对流通四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和如期分析，发现贬抑薄弱 身手或交易价各特别，将重新核查公司投资决策和交易膨胀身手的里面贬抑，针对潜在 问题完善自制交易轨制和经由。 体自制交易轨制膨胀情况以及特别交易行径专项说明，领受社会监督。公司如期领受外 部审计的查验，自制交易经管一直是外部审计的重心之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将自制交易轨制的完善进程、膨胀情况及信息裸露四肢评价内容之一。公司 每季度会向证监会申诉经投资组合司理、督察长、总司理签署后的自制交易轨制膨胀情                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 况，并对特定金钱经管业务与证券投资基金之间的功绩比拟、特别交易行径作念专项说明。 公司里面稽核或如期分析中发现自制交易经管中的特别问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度申诉和年度申诉中作念专项说明。证监理会过现场查验和非现场监管等形态， 也会对公司自制交易轨制的膨胀情况进行查验和分析，并会同证券交易所等对公司特别 交易行径进行监控。对于发现的不自制交易和利益输送行径，将照章采取相干监管方法。      本申诉期内，经管东说念主通过轨制、经由和时期妙技保证了自制交易原则的杀青，确保 本基金经管东说念主旗下各投资组合在研究、决策、交易膨胀等各方面均得到自制对待，通过 对投资交易行径的监控、分析评估和信息裸露来加强对自制交易过程和落幕的监督，形 成了灵验地自制交易体系。本申诉期，本基金经管东说念主各项自制交易轨制经由均得到邃密 地贯彻膨胀，未发现有在违犯自制交易原则的阵势。      申诉期内，经管东说念主于每季度和年度对公司经管的不同投资组合的全体收益率各异、 分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析，对流通四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 磨砺， 磨砺在 95%果然切水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在磨砺欠亨过的情况。 劣进行比拟，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显耀优于另一方的特别情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，查验在往常四个季度内，是否存在显耀特别的情 况。      磨砺分析落幕涌现，公司经管的整个投资组合，在往常流通四个季度内未发现有在 违犯自制交易原则的情况。      本基金于本申诉期内不存在特别交易行径。      基金经管东说念主宰理的整个投资组合在本申诉期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日总成交量 5%的交易情况。                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   在 2024 年第一季度，本基金碰到了较为显耀的回撤，主要原因在于投资组合的集 中渡过高，选股策略未能实时进行优化调节，同期对市集出现的通缩预期清寒充分的应 瞄准备。自第二季度起，咱们积极采取了一系列调节方法。一方面，入辖下手裁汰投资组合 的联合度；另一方面，扩大了行业障翳范围，优化投资布局。这些调节举措在第三季度 末的市集爆发式行情中有所得益。四季度，本基金进一步增多选股范围，纳入了一些与 传统制造业生意模式不同的标的。本基金依然以从下到上的选股策略为主。   落幕本申诉期末，本基金 A 类份额净值为 2.6544 元，C 类份额净值为 2.4958 元，E 类份额净值为 2.5099 元。本申诉期 A 类份额净值增长率为-6.56%，C 类份额净值增长 率为-7.12%，         E 类份额净值增长率为-6.94%；本申诉期同期功绩比拟基准收益率为 11.30%。   自 2022 年以来，制造业的景气度持续下行，并在 2024 年三季度达到了阶段性的低 谷，部分子行业出现了全行业蚀本的情况。从逻辑上推演，如果景气度持续低迷，蚀本 行业中逾越 50%的企业可能会走向停产倒闭。但是，中国四肢全球最大的工业国，其制 造业居品成本在全球范围内具有显耀上风。咫尺，尚未有其他国度莽撞挑战中国的工业 国地位。因此，中国制造业刻下的低迷景气度仅仅暂时的。   从 2024 年第三季度出手，咱们已经不雅察到一些积极的变化。一方面，国度蛊惑东说念主 明确提议了新的计谋主义，这为制造业的健康发展提供了计谋扶助。另一方面，企业之 间也出手采取自救方法，通过限产或居品升级等形态来开脱逆境。从长久来看，制造业 的高质料发展是中国的必由之路。未来，那些莽撞持续栽培居品科技含量的企业，有望 当先走出逆境。   从市集层面来看，尽管股价在往常几年有所下降，但很多优秀公司已经在束缚栽培 推动申诉，股息率以至逾越了十年国债利率。这意味着，即使莫得增长，只消功绩莽撞 企稳，这些公司的投资价值就比现款更强。此外，中国对外通达的大门越开越大，这不 仅为企业出海提供了更弘远的空间，也为外资参加中国市集创造了更好的条件。尽管好意思 国的贸易战仍然存在一定的影响，但中国企业在欧洲、中东、非洲、东南亚等地区仍有 很大的发展后劲。很多企业已经出手布局国外市集，未来几年有望取得显耀的恶果。   因此，在选股方朝上，本基金倾向于聘任以下三类企业：第一，从 2025 年起需求                        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 预估有边缘好转，且未来几年需求增长有望持续的企业；第二，处于成本弧线最左端， 财务报表健康，推动申诉有望束缚栽培的制造业企业；第三，积极布局国外，未来三年 有望迎来较大得益的企业。结合刻下的估值水平，本基金对中国市集的长久远景充满信 心。      本基金经管东说念主高度青睐风险贬抑，充分施展监察稽核使命的作用，提高监察稽核工 作的灵验性，为公司业务规范运作提供保证和扶助，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、法例和公司内控轨制。本基金经管东说念主充分坚定到投资业务规范化的紧迫性，秉 承瑞银集团青睐风险青睐经管的风控格调："将风险纳入全面、系统的经管经由中，以 风险经管促业务发展"，建立和完善风险经管体系，应用国际先进的风险经管系统，在 公司实行多档次全地点的风险经管，围绕业务风险点建立预先、事中、过后的风险贬抑 方法，除开展日常的贬抑和监监使命外，还重快慰排对投资经管、自制交易经管以及研 究扶助、投资决策、交易膨胀等中枢业务的经管使命开展专项自查，并对其它相干业务 也安排了专项查验，力图使公司的经管方法健全、灵验。      本基金经管东说念主对公司投资经管等紧迫业求实行预先、事中庸过后全程监督，多身手 贬抑，分别示例先容如下：      预先审查审核：充分利用信息系统，将关系法律法例、基金合同和公司规矩的各式 投资辞谢、投资适度和定量化监控目的在交易系统中进行阀值建立，基金投资如果超出 适度，系统将断绝膨胀指示并实时教导；在公司办公系统中建立研究申诉质料贬抑、股 票进出库调节、交易敌手授信、询价、一级市集申购、投资授权、首要决策等通例性投 研交相干的经由贬抑方法，明确审核东说念主员以及审核包袱，相干业务必须经过预先规矩的 审批规范后才能膨胀；相称规性的业务，公司在严慎研究并笃定业务风险贬抑方法后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金如期申诉、临时申诉等对外裸露的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息裸露负责东说念主和督察长的正当合规性审查。      事中实时监控：诞生监控岗亭进行风险贬抑，按照法律法例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现犯警违法和越权行径，有权断绝膨胀并实时 上报。借助系统对基金投资交易行径进行监控，并通过业务审批经由，对基金投资的关 键身手实行实时监控，对银行间等特殊交易行径进行监控，并膨胀特别问题的实时申诉 机制。      过后查验督促：归来和总结历史交易行径，对可能存在的特别行径进行教导；采取                        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 现场与非现场稽核相结合的形态对基金投资进行查验，非现场稽核主若是通过算计机系 统如期对交易行径进行梭巡，从平分析是否有违法交易行径，现场稽核主若是对公司各 业务身手进行如期的例行查验和专项查验，并对主要业务部门及重心业务身手进行查验， 发现问题将实时申诉并监督整改。   本基金经管东说念主严格按照中国证监会相干规矩以及基金合同对于估值的约定，在适应 企业管帐准则要求下对基金所持有的投资品种进行估值核算。本基金经管东说念主诞生估值委 员会，四肢公司贯注和贬抑旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值规范不时由运营部具体负责，并经托管东说念主查对质据。   本基金的止境估值规范由估值委员会、运营部及相干部门共同参与完成。运营部负 责与相干部门里面协商，负责与托管东说念主和管帐师协商调换估值业务相办事宜，并将关系 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概括研究各方面的想法和建议，并按照关系 议事执法磋议审议作念出决议；运营部负责具体膨胀估值规范，履行相干的信息裸露义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东说念主依照法律法例审阅本基金经管东说念主采取的估值原则实时期，并复核、审 查基金金钱净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止申诉期末，本基金经管东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务合营关系，由其按约定提供相干债券品种、流通受限股票的估值参考数据。   本申诉期内，参与估值经由各方之间无首要利益突破。   落幕本申诉期末，根据相干法律法例和基金合同的要求以及本基金的履走时作情况， 本基金本申诉期内未实施利润分派。   无。                   §5 托管东说念主申诉   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监控轨制和风险贬抑轨制，我行在履 行托管职责中，严格投降关系法律法例、托管公约的规矩，遵法尽责地履行托管义务并 安全督察托管金钱。                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   招商银行根据法律法例、托管公约约定的投资监督要求，对托管居品的投资行径进 行监督，并根据监管要求履行申诉义务。   招商银行按照托管公约约定的联合记账方法和管帐处理原则，独迅速建立、登录和 督察本居品的全套账册，进行管帐核算和金钱估值并与经管东说念主建立对账机制。   今年度申诉中利润分派情况信得过、准确。   今年度申诉中财务目的、净值深切、财务管帐申诉、投资组合申诉内容信得过、准确， 不存在不实记录、误导性通告或者首要遗漏。                      §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计想法类型          规范无保属想法 审计申诉编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H35 号 审计申诉标题          审计申诉                 国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金全体基金份 审计申诉收件东说念主                 额持有东说念主                 咱们审计了国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金                 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024                 年度的利润表、净金钱变动表以及相干财务报表附注。                 咱们以为，后附的国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资 审计想法                 基金的财务报表在整个首要方面按照企业管帐准则的规                 定编制，公允反应了国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投                 资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的经                 营恶果和净金钱变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规矩膨胀了审计工 形成审计想法的基础                 作。审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部                       国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                分进一步发扬了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册                管帐师奇迹说念德守则，咱们颓败于国投瑞银境煊生动配置                夹杂型证券投资基金，并履行了奇迹说念德方面的其他责                任。咱们笃信，咱们获取的审计把柄是充分、适应的，为                发表审计想法提供了基础。                国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金经管层对其                他信息负责。其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不                包括财务报表和咱们的审计申诉。                咱们对财务报表发表的审计想法不涵盖其他信息，咱们也                分歧其他信息发表任何局势的鉴证论断。                结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信 其他信息                息，在此过程中，研究其他信息是否与财务报表或咱们在                审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在                首要错报。                基于咱们已膨胀的使命，如果咱们笃定其他信息存在首要                错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项                需要申诉。                经管层负责按照企业管帐准则的规矩编制财务报表，使其                杀青公允反应，并瞎想、膨胀和爱戴必要的里面贬抑，以                使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的首要错报。                在编制财务报表时，经管层负责评估国投瑞银境煊生动配 经管层和治理层对财务报表                置夹杂型证券投资基金的持续规划才气，裸露与持续规划 的包袱                相干的事项（如适用），并应用持续规划假设，除非打算                进行计帐、断绝运营或别无其他现实的聘任。                治理层负责监督国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资                基金的财务申诉过程。                咱们的主义是对财务报表全体是否不存在由于作弊或错 注册管帐师对财务报表审计 误导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的 的包袱            审计申诉。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照                审计准则膨胀的审计在某一首要错报存在时总能发现。错        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 报可能由于作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则不时以为错报是首要的。 在按照审计准则膨胀审计使命的过程中，咱们应用奇迹判 断，并保持奇迹怀疑。同期，咱们也膨胀以下使命： （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表首要错 报风险，瞎想和实施审计规范以草率这些风险，并获取充 分、适应的审计把柄，四肢发表审计想法的基础。由于舞 弊可能波及联结、伪造、专门遗漏、不实通告或凌驾于内 部贬抑之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高 于未能发现由于诞妄导致的首要错报的风险。 （2）了解与审计相干的里面贬抑，以瞎想恰当的审计程 序，但目的并非对里面贬抑的灵验性发表想法。 （3）评价经管层选用管帐计谋的恰当性和作出管帐估量 及相干裸露的合感性。 （4）对经管层使用持续规划假设的恰当性得出论断。同 时，根据获取的审计把柄，就可能导致对国投瑞银境煊灵 活配置夹杂型证券投资基金持续规划才气产生首要疑虑 的事项或情况是否存在首要不笃定性得出论断。如果咱们 得出论断以为存在首要不笃定性，审计准则要求咱们在审 计申诉中提请报表使用者珍摄财务报表中的相干裸露；如 果裸露不充分，咱们应当发表非无保属想法。咱们的论断 基于落幕审计申诉日可赢得的信息。但是，未来的事项或 情况可能导致国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基 金弗成持续规划。 （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。 咱们与治理层就打算的审计范围、时期安排和首要审计发 现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得 关怀的里面贬抑劣势。                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 管帐师事务所的称号           安永华明管帐师事务所（特殊豪迈合伙）                     王珊珊 注册管帐师的姓名                     邓雯 管帐师事务所的地址           中国 北京 审计申诉日历              2025 年 3 月 28 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东说念主民币元                                    本期末                      上年度末        资 产         附注号 资 产： 货币资金               7.4.7.1              52，085，603.04        107，693，171.24 结算备付金                                     822，368.83            742，248.63 存出保证金                                     164，435.34            288，724.39 交易性金融金钱            7.4.7.2         313，564，164.86          1，215，507，978.54 其中：股票投资                            313，564，164.86          1，215，507，978.54      基金投资                                           -                      -      债券投资                                           -                      -      金钱扶助证券投资                                       -                      -      贵金属投资                                          -                      -      其他投资                                           -                      - 繁衍金融金钱             7.4.7.3                          -                      - 买入返售金融金钱           7.4.7.4                          -                      - 应收计帐款                                               -           233，589.75 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                      35，363.57          36，281，577.79 递延所得税金钱                                             -                      -                                国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 其他金钱                7.4.7.5                         -             62，458.63 金钱统统                                366，671，935.64         1，360，809，748.97                                     本期末                     上年度末     欠债和净金钱          附注号 负 债： 短期借债                                                -                      - 交易性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融金钱款                                           -                      - 应付计帐款                                    1，837，950.28          5，990，854.30 应付赎回款                                     420，592.20           1，251，172.37 应付经管东说念主报酬                                   418，869.73           1，359，355.75 应付托管费                                      69，811.60            226，559.29 应付销售劳动费                                    42，504.44            210，187.32 应付投资参谋人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债                7.4.7.6               455，318.58            524，110.65 欠债统统                                     3，245，046.83          9，562，239.68 净金钱： 实收基金                7.4.7.7         139，538，741.76           484，165，040.11 未分派利润               7.4.7.8         223，888，147.05           867，082，469.18 净金钱统统                               363，426，888.81         1，351，247，509.29 欠债和净金钱统统                            366，671，935.64         1，360，809，748.97    注：申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银境煊夹杂 A 类基金份额净值东说念主民币 类基金份额净值东说念主民币 2.5099 元，基金份额总额 139，538，741.76 份。其中国投瑞银境煊 夹杂 A 类基金份额 93，812，672.94 份；国投瑞银境煊夹杂 C 类基金份额 25，053，710.73 份；                                    国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 国投瑞银境煊夹杂 E 类基金份额 20，672，358.09 份。 管帐主体：国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                             本期              上年度可比期间           项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                  -111，039，665.09      -208，994，176.95 其中：入款利息收入                7.4.7.9             316，649.25           624，443.28      债券利息收入                                            -                    -      金钱扶助证券利息收入                                        -                    -      买入返售金融金钱收入                               25，233.69                     -      其他利息收入                                            -                    - 其中：股票投资收益                7.4.7.10        -276，493，244.82       -98，688，804.76      基金投资收益              7.4.7.11                      -                    -      债券投资收益              7.4.7.12               2，728.15                    -      金钱扶助证券投资收益          7.4.7.13                      -                    -      贵金属投资收益             7.4.7.14                      -                    -      繁衍用具收益              7.4.7.15                      -                    -      股利收益                7.4.7.16         14，375，341.34         23，998，047.94 “-”号填列）                                                        -                    - 列） 减：二、营业总开销                                 10，372，197.38         33，517，666.08                                         国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 其中：卖出回购金融金钱开销                                                   -                         - 三、利润总额（蚀本总额以“-”                                                   -121，411，862.47         -242，511，843.03 号填列） 减：所得税用度                                                         -                         - 四、净利润（净蚀本以“-”号填                                                   -121，411，862.47         -242，511，843.03 列） 五、其他概括收益的税后净额                                                   -                         - 六、概括收益总额                                          -121，411，862.47         -242，511，843.03 管帐主体：国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                           单元：东说念主民币元                                                     本期      技俩                                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                    未分派利润                       净金钱统统 一、上期期末净金钱        484，165，040.11          867，082，469.18                     1，351，247，509.29 二、本期期初净金钱         484，165，040.11           867，082，469.18                     1，351，247，509.29 三、本期增减变动额                  -344，626，298.35          -643，194，322.13                      -987，820，620.48 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                      -          -121，411，862.47                      -121，411，862.47 （二）   、本期基金份额 交易产生的净金钱变                  -344，626，298.35          -521，782，459.66                      -866，408，758.01 动数（净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款         53，383，805.71            81，086，772.11                      134，470，577.82                                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 （三）   、本期向基金份 额持有东说念主分派利润产 生的净金钱变动（净                         -                         -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净金钱            139，538，741.76           223，888，147.05                    363，426，888.81                                                  上年度可比期间       技俩                                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金                    未分派利润                       净金钱统统 一、上期期末净金钱           443，458，255.05          883，969，655.78                   1，327，427，910.83 二、本期期初净金钱           443，458，255.05          883，969，655.78                   1，327，427，910.83 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                         -          -242，511，843.03                    -242，511，843.03 （二）   、本期基金份额 交易产生的净金钱变 动数（净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款           819，521，537.00         1，759，244，112.94                   2，578，765，649.94 （三）   、本期向基金份 额持有东说念主分派利润产 生的净金钱变动（净                         -                         -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净金钱            484，165，040.11           867，082，469.18                   1，351，247，509.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金经管东说念主负责东说念主：王彦杰，主宰管帐使命负责东说念主：王彦杰，管帐机构负责东说念主：冯伟      国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系由国投瑞银 境煊保本夹杂型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。国投瑞银境煊保本夹杂 型证券投资基金经中国证券监督经管委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可 20152200 号文《对于准予国投瑞银境煊保本夹杂型证券投资基金注册的批复》的核准， 由基金经管东说念主国投瑞银基金经管有限公司向社会公拓荒行召募，基金合同于 2015 年 10 月 28 日谨慎成效，初度诞生召募畛域为 4，000，326，294.86 份基金份额。根据《国投瑞银                         国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 境煊保本夹杂型证券投资基金基金合同》的关系约定，2017 年 10 月 30 日为国投瑞银境 煊保本夹杂型证券投资基金第一个保本周期到期日，保本周期到期后，由于国投瑞银境 煊保本夹杂型证券投资基金未能适应保本基金存续条件，自 2017 年 11 月 4 日起变更为 本基金，转型后基金的投资主义、投资范围、投资策略以及基金费率等相干内容按照《国 投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金合同》相干规矩进走时作。   本基金为契约型通达式基金，存续期限不定。本基金的基金经管东说念主为国投瑞银基金 经管有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金经管有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）                 。   根据法律法例的规矩及《国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金基金合同》的 约定，经与基金托管东说念主招商银行协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基金经管有 限公司决定自 2022 年 3 月 7 日起对本基金在现有基金份额的基础上新增 E 类基金份额， 原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。本基金根据销售用度收取形态的不同，将 基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。在投资者申购时收取前端 申购用度，但不从本类别基金金钱入网提销售劳动费的基金份额，称为 A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售劳动费的，称为 C 类、E 类基金份额。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票 （含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可退换债券（含分离交易可转债）、次级债、 短期融资券、中期单据、中小企业私募债等）、金钱扶助证券、债券回购、银行入款、 货币市集用具、权证、股指期货、国债期货及法律、法例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须适应中国证监会的相干规矩）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应规范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的股票金钱（含存托凭证）占基金金钱比例为 0-95%，权证投资占基金金钱 净值的比例为 0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的保证金 后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，上 述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩比拟基准为沪深 300 指数收益率×60%＋中债概括指数收益率×40%。                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过头后颁布及修 订的具体管帐准则、理会以及《金钱经管居品相干管帐处理规矩》和其他相干规矩（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的带领想法》、                               《公开召募证券投 资基金信息裸露经管办法》、             《证券投资基金信息裸露内容与容貌准则》第 2 号《年度报 告的内容与容貌》、         《证券投资基金信息裸露编报执法》第 3 号《管帐报表附注的编制及 裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》以及中国 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干规矩。    本财务报表以本基金持续规划为基础列报。    本财务报表适应企业管帐准则的要求，信得过、圆善地反应了本基金于 2024 年 12 月    本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有止境说明外， 均以东说念主民币元为单元默示。    金融用具是指形成本基金的金融金钱（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 金钱）或权益用具的合同。    （1）金融金钱分类    本基金的金融金钱于启动证据时根据经管金融金钱的业务模式和金融金钱的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本 计量的金融金钱；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于启动证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融金钱或金融欠债。                      国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   远隔为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不四肢 灵验套期用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值四肢启动证据金额，相干的交易用度 在发生时计入当期损益。   远隔为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值四肢启动确 认金额，相干交易用度计入其启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，采取公允价值进行后续计 量，整个公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融金钱，采取履行利率法证据利息收入，其断绝证据、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并证据 损失准备。对于不含首要融资要素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照止境于 整个这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融 金钱，本基金在每个估值日评估其信用风险自启动证据后是否已经显耀增多，如果信用 风险自启动证据后未显耀增多，处于第一阶段，本基金按照止境于未来 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率算计利息收入；如果信用风 险自启动证据后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照止境于 整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率算计利息 收入；如果启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照止境于整个这个词存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融用具的信用风险自启动证据后是否已显耀增多。 本基金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金 融用具在估值日发生违约的风险与在启动证据日发生违约的风险，以笃定金融用具展望 存续期内发生违约风险的变化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的 落幕而笃定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的 罕见成本或努力即可赢得的关系往常事项、刻下情景以及未来经济情景预测的合理且有 依据的信息。   当对金融金钱预期未来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融金钱。   当本基金不再合理预期莽撞全部或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金告成                         国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 减记该金融金钱的账面余额。   当收取该金融金钱现款流量的合同职权断绝，或该收取金融金钱现款流量的职权已 回荡，且适应金融金钱回荡的断绝证据条件的，金融金钱将断绝证据。   本基金已将金融金钱整个权上简直整个的风险和报酬回荡给转入方的，断绝证据该 金融金钱；保留了金融金钱整个权上简直整个的风险和报酬的，不时绝证据该金融金钱； 本基金既莫得回荡也莫得保留金融金钱整个权上简直整个的风险和报酬的，分别下列情 况处理：烧毁了对该金融金钱贬抑的，断绝证据该金融金钱并证据产生的金钱和欠债； 未烧毁对该金融金钱贬抑的，按照其陆续涉入所回荡金融金钱的进程证据关系金融金钱， 并相应证据关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，采取履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的包袱已履行、驱除或届满，则对金融欠债进行断绝证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或 者回荡一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干金钱或欠债，假设出售资 产或者回荡欠债的有序交易在相干金钱或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本 基金假设该交易在相干金钱或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本 基金在计量日莽撞参加的交易市集。本基金采取市集参与者在对该金钱或欠债订价时为 杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的金钱和欠债，根据对公允价值计量全体而言 具有紧迫意旨的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日莽撞取得的一样金钱或欠债在活跃市集上未经调节的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值皮毛干金钱或欠债告成或障碍可不雅察的输入值；第三档次输入值，相干金钱 或欠债的不可不雅察输入值。   每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中证据的持续以公允价值计量的金钱和负 债进行重新评估，以笃定是否在公允价值计量档次之间发生退换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如 下原则笃定公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日莽撞取得的一样金钱或欠债在活跃市                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 场上未经调节的报价四肢公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的首要事件的，应采取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或 最近交易日的报价弗成信得过反应公允价值的，草率报价进行调节，笃定公允价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样金钱或欠债的公允价值为基础， 并在估值时期中研究不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的适度等，如果 该适度是针对金钱持有者的，那么在估值时期中不应将该适度四肢特征研究。此外，基 金经管东说念主不应试虑因多量持有相干金钱或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃市集的金融用具，应采取在刻下情况下适用况兼有迷漫可利用数 据和其他信息扶助的估值时期笃定公允价值。采取估值时期笃定公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只消在无法取得相干金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有确切把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新规矩估值。    当本基金具有抵销已证据金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是 可膨胀的，同期本基金打算以净额结算或同期变现该金融金钱和反璧该金融欠债时，金 融金钱和金融欠债以相互抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此除外，金融金钱和金 融欠债在金钱欠债表内分别列示，不予相互抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申 购、赎回或退换基金份额时，申购、赎回或退换款项中包含的按累计未分派的已杀青收 益/（损失）占净金钱比例算计的金额。未杀青损益平准金指在申购、赎回或退换基金份 额时，申购、赎回或退换款项中包含的按累计未杀青利得/（损失）占净金钱比例算计的 金额。损益平准金于基金申购证据日、基金赎回证据日或基金退换转入/转出证据日证据。    未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 额转入“未分派利润/（累计蚀本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融金钱，采取履行利率法算计的利息扣除在适用情 况下的相干税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干 交易用度后的净额与账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，相干交 易用度告成计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务工 具投资的，在持有期间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的相干税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动证据金额之间的差额扣除相干交 易用度及在适用情况下的相干税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期适应下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的职权已经确立；2）与股利相干的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额莽撞可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱增多或者欠债减少、且经济利 益的流入额莽撞可靠计量时证据。   本基金的经管东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金领受相干劳动 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按履行利率法算计，履行利 率法与直线法各异较小的则按直线法算计。   本基金清除类别的每一基金份额享有同平分派权。本基金收益以现款局势分派，但 基金份额持有东说念主可聘任现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分派利润中的未杀青部分为正数，包括基金规划行为产 生的未杀青损益以及基金份额交易产生的未杀青平准金等，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润中的已杀青部分；若期末未分派利润的未杀青部分为负数，则期末可 供分派利润的金额为期末未分派利润，即已杀青部分相抵未杀青部分后的余额。基金收                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基金份额 净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净金钱转出。    规远隔部是指本基金内同期骄矜下列条件的组成部分：    （1）该组成部分莽撞在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）莽撞如期评价该组成部分的规划恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；    （3）莽撞取得该组成部分的财务情景、规划恶果和现款流量等关系管帐信息。    如果两个或多个规远隔部具有相似的经济特征，况兼骄矜一定条件的，则合并为一 个规远隔部。    本基金咫尺以一个规远隔部运作，不需要进行分部申诉的裸露。    无。    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调节证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调节为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调节 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。    （2）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的示知》的规矩，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业                        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（紧闭式证券投资基金，通达式证券投资基金）经管东说念主应用基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值 税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业关系计谋的示知》的规矩，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有计谋性金融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税政 策的补充示知》的规矩，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产拓荒 西宾 辅助劳动等升值税计谋的示知》的规矩，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以 本基金的基金经管东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关系问题的通 知》的规矩，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定金钱 进项税额抵扣等升值税计谋的示知》的规矩笃定。   升值税附加税包括城市爱戴成立税、西宾费附加和地方西宾附加，以履行交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴成立税、西宾费附加 和地方西宾附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的示知》 的规矩，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，通达式证券 投资基金）经管东说念主应用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计谋的通 知》的规矩，对质券投资基金从证券市集合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    （4）个东说念主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 入款利息所得关系个东说念主所得税计谋的示知》的规矩，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利判袂化个东说念主所得税计谋关系问题的示知》的规矩，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公拓荒行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；持股期限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利判袂化个东说念主所得税计谋关系问题的示知》的规矩，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公拓荒行和转让市集取得的上市公司股票，持股期限逾越 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东说念主所得税。                                                     单元：东说念主民币元                         本期末                       上年度末 技俩 活期入款                         52，085，603.04           107，693，171.24 即是：本金                        52，081，022.61           107，680，084.69      加：应计利息                        4，580.43               13，086.55 如期入款                                      -                       - 即是：本金                                     -                       -      加：应计利息                               -                       - 其中：入款期限 1 个月以内                            -                       -      入款期限 1-3 个月                          -                       -      入款期限 3 个月以上                          -                       - 其他入款                                      -                       -                                  国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 即是：本金                                           -                            -       加：应计利息                                    -                            - 统统                                  52，085，603.04               107，693，171.24                                                              单元：东说念主民币元                                           本期末       技俩                                   应计利息                           公允价值变                    成本                               公允价值                                                                       动                                             -   313，564，164.8 股票             322，413，222.82                                    -8，849，057.96 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -                - 黄金合约       交易所市集                  -              -               -                -  债券   银行间市集                  -              -               -                -       统统                     -              -               -                - 金钱扶助证券                       -              -               -                - 基金                           -              -               -                - 其他                           -              -               -                -                                             -   313，564，164.8       统统       322，413，222.82                                    -8，849，057.96                                           上年度末       技俩                                   应计利息                           公允价值变                    成本                               公允价值                                                                       动 股票 贵金属投资-金交所                                   -                              -                              -                - 黄金合约                                   国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉       交易所市集                  -              -                   -              -  债券   银行间市集                  -              -                   -              -       统统                     -              -                   -              - 金钱扶助证券                       -              -                   -              - 基金                           -              -                   -              - 其他                           -              -                   -              -       统统    无。    无。    无。                                                                  单元：东说念主民币元                                  本期末                         上年度末         技俩 应收利息                                            -                              - 其他应收款                                           -                      62，458.63 待摊用度                                            -                              -         统统                                      -                      62，458.63                                                                  单元：东说念主民币元                                  本期末                          上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                     -                                  - 应付赎回费                                     336.15                         4，118.45                      国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 应付证券出借违约金                           -                        - 应付交易用度                     289，982.43              299，992.20 其中：交易所市集                   289，982.43              299，992.20       银行间市集                         -                        - 应付利息                                -                        - 信息裸露费                      120，000.00              120，000.00 审计用度                        45，000.00              100，000.00 统统                         455，318.58              524，110.65 国投瑞银境煊夹杂 A                                              金额单元：东说念主民币元                                    本期        技俩             2024年1月1日至2024年12月31日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   323，679，224.14          323，679，224.14 本期申购                    29，198，777.92           29，198，777.92 本期赎回（以“-”号填列）         -259，065，329.12          -259，065，329.12 本期末                     93，812，672.94           93，812，672.94 国投瑞银境煊夹杂 C                                              金额单元：东说念主民币元                                     本期        技俩             2024年1月1日至2024年12月31日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                   114，622，949.98          114，622，949.98 本期申购                     8，800，865.58             8，800，865.58 本期赎回（以“-”号填列）          -98，370，104.83           -98，370，104.83 本期末                     25，053，710.73           25，053，710.73 国投瑞银境煊夹杂 E                                              金额单元：东说念主民币元         技俩                              本期                            国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                           基金份额                            账面金额 上年度末                              45，862，865.99               45，862，865.99 本期申购                              15，384，162.21               15，384，162.21 本期赎回（以“-”号填列）                     -40，574，670.11             -40，574，670.11 本期末                               20，672，358.09               20，672，358.09   注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额 及金额。 国投瑞银境煊夹杂 A                                                           单元：东说念主民币元        技俩       已杀青部分                  未杀青部分              未分派利润统统 上年度末            573，329，134.34            22，527，990.63    595，857，124.97 本期期初            573，329，134.34            22，527，990.63    595，857，124.97 本期利润            -212，227，310.32         133，227，915.73      -78，999，394.59 本期基金份额交易产生                 -291，664，023.51          -69，992，744.49    -361，656，768.00 的变动数 其中：基金申购款         39，451，550.43             5，112，632.82     44，564，183.25 基金赎回款           -331，115，573.94          -75，105，377.31    -406，220，951.25 本期已分派利润                       -                       -                  - 本期末              69，437，800.51            85，763，161.87    155，200，962.38 国投瑞银境煊夹杂 C                                                           单元：东说念主民币元        技俩       已杀青部分                  未杀青部分              未分派利润统统 上年度末            185，682，101.66             7，713，659.77    193，395，761.43 本期期初            185，682，101.66             7，713，659.77    193，395，761.43 本期利润             -38，929，824.31            8，783，100.65     -30，146，723.66 本期基金份额交易产生                 -130，901，865.00            5，127，536.83    -125，774，328.17 的变动数                              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 其中：基金申购款             9，495，391.59             3，587，765.41        13，083，157.00 基金赎回款             -140，397，256.59             1，539，771.42       -138，857，485.17 本期已分派利润                         -                        -                      - 本期末                15，850，412.35             21，624，297.25        37，474，709.60 国投瑞银境煊夹杂 E                                                                  单元：东说念主民币元        技俩          已杀青部分                    未杀青部分                未分派利润统统 上年度末                 75，234，464.04              2，595，118.74        77，829，582.78 本期期初                 75，234，464.04              2，595，118.74        77，829，582.78 本期利润                -19，624，143.23              7，358，399.01       -12，265，744.22 本期基金份额交易产生                     -42，100，021.94              7，748，658.45       -34，351，363.49 的变动数 其中：基金申购款             12，499，521.82            10，939，910.04         23，439，431.86 基金赎回款               -54，599，543.76             -3，191，251.59       -57，790，795.35 本期已分派利润                             -                        -                      - 本期末                  13，510，298.87            17，702，176.20         31，212，475.07                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                         上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023 活期入款利息收入                                267，781.96                 534，246.04 如期入款利息收入                                         -                          - 其他入款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                 7，182.47                  21，868.21 其他                                       41，684.82                  68，329.03 统统                                      316，649.25                 624，443.28                                                                  单元：东说念主民币元                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                   本期               上年度可比期间          技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 卖出股票成交总额                          1，464，823，818.27     1，776，079，048.92 减：卖出股票成本总额                        1，739，028，475.92     1，869，407，154.85 减：交易用度                                2，288，587.17         5，360，698.83 买卖股票差价收入                           -276，493，244.82       -98，688，804.76    无。                                                           单元：东说念主民币元                                          本期               上年度可比期间               技俩              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                                  3，006.15                    - 债券投资收益——买卖债券（债转股及                                                -278.00                    - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                       -                    - 债券投资收益——申购差价收入                                       -                    - 统统                                            2，728.15                    -                                                           单元：东说念主民币元                                          本期               上年度可比期间               技俩              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                     34，491.78                       -  减：交易用度                                               -                       -  买卖债券差价收入                                       -278.00                       -   无。                              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉     无。      无。                                                       单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间           技俩        2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 股票投金钱生的股利收益                    14，375，341.34            23，998，047.94 其中：证券出借权益抵偿收                                            -                         - 入 基金投金钱生的股利收益                                -                         - 统统                             14，375，341.34            23，998，047.94                                                        单元：东说念主民币元                             本期                    上年度可比期间          技俩称号       2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                        149，369，415.39           -138，531，161.28 ——债券投资                                     -                         - ——金钱扶助证券投资                                 -                         - ——基金投资                                     -                         - ——贵金属投资                                    -                         - ——其他                                       -                         - ——权证投资                                     -                         - 减：应税金融商品公允价值                               -                         -                                国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 变动产生的预估升值税 统统                              149，369，415.39           -138，531，161.28                                                          单元：东说念主民币元                         本期                         上年度可比期间       技俩 基金赎回费收入                        1，277，473.28                 3，497，905.54 基金退换费收入                           86，738.63                   105，392.33 统统                             1，364，211.91                 3，603，297.87      无。                                                          单元：东说念主民币元                              本期                    上年度可比期间           技俩         2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                         日 审计用度                               45，000.00                100，000.00 信息裸露费                             120，000.00                120，000.00 证券出借违约金                                    -                          - 银行间账户爱戴费                           36，000.00                  36，600.00 银行汇划费                              17，324.33                  33，211.04 其他                                  1，200.00                     600.00 统统                                219，524.33                 290，411.04      无。      无。                 关联方称号                            与本基金的关系                                          基金经管东说念主、注册登记机构、基金 国投瑞银基金经管有限公司（“国投瑞银基金”）                                               销售机构                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 招商银行股份有限公司（“招商银行”）                     基金托管东说念主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）                     基金经管东说念主的推动 国投泰康相信有限公司（“国投泰康相信”）                      基金经管东说念主的推动 国投瑞银成本经管有限公司（“国投瑞银成本”）                   基金经管东说念主的子公司                                       与基金经管东说念主受清除履行贬抑的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                                          公司、基金销售机构    注：以下关联交易均在浮浅业务范围内按一般生意要求签订。    无。    无。    无。    无。    无。                                                      单元：东说念主民币元                                 本期                 上年度可比期间           技俩           2024年1月1日至2024年           2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的经管费                    7，998，397.30         24，205，265.97 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金经管东说念主的净管 理费    注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的经管费费率由 1.50%/年调节为 1.20%/年，本                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 基金的经管费按前一日基金金钱净值的年费率计提。经管费的算计方法如下：               H＝E×经管费费率÷当年天数               H 为逐日应计提的基金经管费               E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给 基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。                                                            单元：东说念主民币元                                   本期                   上年度可比期间          技俩              2024年1月1日至2024年            2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的托管费                      1，333，066.12                4，034，210.95   注：自 2023 年 7 月 17 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年调节为 0.20%/年，本 基金的托管费按前一日基金金钱净值的年费率计提。托管费的算计方法如下：               H＝E×托管费费率÷当年天数               H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基金托 管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。                                                                单元：东说念主民币元                                  本期 赢得销售劳动费             2024年1月1日至2024年12月31日                    当期发生的基金应支付的销售劳动费 的各关联方称号     国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混                                                                    统统                合A       合C          合E 招商银行              -     124，216.84          -                      124，216.84 国投瑞银基金            -     343，721.93  25，751.47                      369，473.40     统统               -         467，938.77          25，751.47       493，690.24 赢得销售劳动费                           上年度可比期间                              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 的各关联方称号               2023年1月1日至2023年12月31日                      当期发生的基金应支付的销售劳动费               国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混 国投瑞银境煊混                                                      统统                  合A         合C         合E 招商银行                -      196，344.38          -     196，344.38 国投瑞银基金              -    2，201，206.37 386，229.58   2，587，435.95 国投证券                -           69.91          -          69.91    统统               -    2，397，620.66 386，229.58   2，783，850.24      注：本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从 相应类别份额基金金钱入网提销售劳动费。      （1）本基金 C 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.60%，销售劳动费计提的算计 公式如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售劳动费      E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱净值      （2）本基金 E 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.40%，销售劳动费计提的算计 公式如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为逐日 E 类基金份额应计提的销售劳动费      E 为前一日 E 类基金份额的基金金钱净值      C 类基金份额和 E 类基金份额的销售劳动费逐日计提，按月支付。经基金经管东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性 支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。      无。 况      无。 情况      无。                                 国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   无。   无。                                                           单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间    关联方称号                             日                             日                  期末余额           当期利息收入         期末余额           当期利息收入 招商银行            52，085，603.04    267，781.96                    534，246.04   注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主招商银行督察，按银行同行利率或约定利 率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    无。    本基金为生动配置的夹杂型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高 于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金的投资范围是具有邃密流动性的 金融用具，包括国内照章刊行上市的股票(含中小板、创业板过头他经中国证监会核准上 市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可退换 债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期单据、中小企业私募债券等)、资 产扶助证券、债券回购、银行入款、货币市集用具、权证、股指期货、国债期货及法律、 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适应中国证监会的相干规矩)。如 法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适应规范后，不错将 其纳入投资范围。本基金在日通例划行为濒临的与这些金融用具相干的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市集风险。本基金经管东说念主制定了计谋和规范来识别及分析这些风 险，并设定适应的风险名额及里面贬抑经由，通过可靠的经管及信息系统持续监控上述 各样风险。    本基金的基金经管东说念主从事风险经管的主要主义是通过贬抑上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以杀青“风险和收益相匹配”的风险收益主义。本基金经管 东说念主剿袭全面风险贬抑的理念，将风险经管融入业务中，使风险贬抑与投资业务清雅无比结合， 在董事会专科委员会监督经管下，建立了由督察长、合规与风险贬抑委员会、法律合规 部、风险经管部、相干职能部门和业务部门组成的立容貌风险经管架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在基金经管东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用品级较高的生意 银行，因而与银行入款相干的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生的可 能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割形态 进行适度以贬抑相应的信用风险。                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经由，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要检会刊行东说念主的规划风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 要求和担保东说念主的情况等。此外，本基金的基金经管东说念主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净金钱的比例及占刊行量的比例进行贬抑，通过散播化投资以散播 信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级经管带领想法》设定的 规范统计及汇总。    于本申诉期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性金钱扶助证券（上年度末： 同）。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金金钱以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有东说念主要求赎回的基金金钱超 出基金持有的现款类金钱畛域，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来 的变现勤恳或弗成以合理的价钱变现。    本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规矩》等关系法例的要求建立                        国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 健全通达式基金流动性风险经管的里面贬抑体系，审慎评估各样金钱的流动性，针对性 制定流动性风险经管方法，对本基金组搭伙产的流动性风险进行经管。本基金的基金管 理东说念主采取监控基金组搭伙产持仓联合度目的、逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度、 流动性受限金钱比例、基金组搭伙产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值以及压力测 试等形态贯注流动性风险，并于通达日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金金钱的变现才气与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金经管东说念主在基金合同中瞎想了遍及赎回要求，约定在相称情况 下赎回央求的处理形态，贬抑因通达申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金持 有东说念主利益。于本申诉期末，本基金组搭伙产中 7 个使命日可变现金钱的账面价值逾越经 证据确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申诉“期末本基金持有的流通受限证券” 章节中列示的部分基金金钱流通暂时受适度外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融金钱形态借入短期资金草率流动性需求。除本申诉“期末债券正回购交 易中四肢典质的债券”章节中列示的卖出回购金融金钱款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于金钱欠债表日所持有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本申诉期内，本基金未发生首要流动性风险事件。    市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或未来现款流量因所处市集各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或未来现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融用具均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融用具还濒临每个付息期间收尾根据市集利率重新订价时对于未来现款 流影响的风险。    本基金的基金经管东说念主膨胀生动的利率经管策略，鉴戒瑞银全球金钱经管公司国外管 理教授，结合自主拓荒的估值系统经管利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析 和期权调节利差平分析，算计组合证券的修正久期、利差久期、灵验久期和灵验凸性的 风险贬抑目的，追踪调节投资组合的久期和凸性等利率风险掂量目的，贬抑组合的利率 风险。当预期债券市集利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市集利                                             国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉  率飞腾时，加大浮息证券的配置比例。通过改换浮息和固息证券的配置比例，贬抑证券  投资组合的久期，贯注利率风险。                                                                       单元：东说念主民币元      本期末 金钱 货币资金                52，085，603.04             -            -                -   52，085，603.04 结算备付金                 822，368.83              -            -                -     822，368.83 存出保证金                 164，435.34              -            -                -     164，435.34 交易性金融金钱                         -             -            -   313，564，164.86 313，564，164.86 繁衍金融金钱                          -             -            -                -                - 买入返售金融金钱                        -             -            -                -                - 应收计帐款                           -             -            -                -                - 应收股利                            -             -            -                -                - 应收申购款                           -             -            -       35，363.57       35，363.57 递延所得税金钱                         -             -            -                -                - 其他金钱                            -             -            -                -                - 金钱统统                53，072，407.21             -            -   313，599，528.43 366，671，935.64 欠债 卖出回购金融金钱                                 -             -            -                -                - 款 应付计帐款                           -             -            -     1，837，950.28    1，837，950.28 应付赎回款                           -             -            -      420，592.20      420，592.20 应付经管东说念主报酬                         -             -            -      418，869.73      418，869.73 应付托管费                           -             -            -       69，811.60        69，811.60 应付销售劳动费                         -             -            -       42，504.44       42，504.44 应交税费                            -             -            -                -                - 应付利润                            -             -            -                -                - 其他欠债                            -             -            -      455，318.58      455，318.58 欠债统统                            -             -            -     3，245，046.83 3，245，046.83 利率敏锐度缺口             53，072，407.21             -            -   310，354，481.60 363，426，888.81      上年度末 金钱 货币资金               107，693，171.24             -            -                - 107，693，171.24 结算备付金                 742，248.63              -            -                -     742，248.63                                     国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 存出保证金             288，724.39            -       -                  -      288，724.39 交易性金融金钱                    -            -       -   1，215，507，978.54 1，215，507，978.54 繁衍金融金钱                     -            -       -                  -                - 买入返售金融金钱                   -            -       -                  -                - 应收计帐款                      -            -       -        233，589.75       233，589.75 应收股利                       -            -       -                  -                - 应收申购款                      -            -       -     36，281，577.79    36，281，577.79 递延所得税金钱                    -            -       -                  -                - 其他金钱                       -            -       -         62，458.63        62，458.63 金钱统统         108，724，144.26             -       -   1，252，085，604.71 1，360，809，748.97 欠债 卖出回购金融金钱                            -            -       -                  -                - 款 应付计帐款                      -            -       -       5，990，854.30    5，990，854.30 应付赎回款                      -            -       -       1，251，172.37    1，251，172.37 应付经管东说念主报酬                    -            -       -       1，359，355.75    1，359，355.75 应付托管费                      -            -       -        226，559.29       226，559.29 应付销售劳动费                    -            -       -        210，187.32       210，187.32 应交税费                       -            -       -                  -                - 应付利润                       -            -       -                  -                - 其他欠债                       -            -       -        524，110.65       524，110.65 欠债统统                       -            -       -       9，562，239.68    9，562，239.68 利率敏锐度缺口      108，724，144.26             -       -   1，242，523，365.03 1，351，247，509.29      注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约规矩的利率重新订价日 或到期日孰早者给予分类。      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和交易性金钱扶助证券投资 （上年末：同），因此市集利率的变动对于本基金金钱净值无首要影响（上年末：同）。      外汇风险是指金融用具的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。      其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或未来现款流量因除市集利率和 外汇汇率除外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 市或银行间同行市集交易的证券，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人 规划情况或特殊事项的影响，也可能开始于证券市集全体波动的影响。     本基金的基金经管东说念主在构建和经管投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及计谋的分析，结合证券市集运行情况，作念出金钱配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，聘任适应基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金经管东说念主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、金钱配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的散播化等形态，来主动草率可能发生的其他价 格风险。     此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，如期应用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)目的等来测试本基金濒临的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和贬抑。                                                         金额单元：东说念主民币元                              本期末                         上年度末                                                                     占基                                         占基金         技俩                                                          金资                                         金钱净                         公允价值                       公允价值             产净                                         值比例                                                                     值比                                         （%）                                                                     例（%） 交易性金融金钱－股票投资        313，564，164.86       86.28                       89.95 交易性金融金钱－债券投资                      -           -                 -        - 交易性金融金钱－贵金属投                                   -           -                 -        - 资 繁衍金融金钱－权证投资                       -           -                 -        - 其他                                -           -                 -        - 统统                  313，564，164.86       86.28                       89.95                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉        本基金经管东说念主应用定量分析方法对本基金的其他价钱风险进行分析。下表为        其他价钱风险的敏锐性分析，反应了在其他变量不变的假设下，证券投资价 假设        格发生合理、可能的变动时，将对基金金钱净值产生的影响。正数默示可能            增多基金金钱净值，负数默示可能减少基金金钱净值。                       对金钱欠债表日基金金钱净值的                        影响金额（单元：东说念主民币元）        相干风险变量的变动     本期末         上年度末  分析                       2024 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日        基金功绩比拟基准增        加 5%        基金功绩比拟基准减                                   -30，407，351.76            -93，625，496.64        少 5%      公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧迫意旨的输入值 所属的最低档次决定：第一档次：一样金钱或欠债在活跃市集上未经调节的报价；第二 档次：除第一档次输入值皮毛干金钱或欠债告成或障碍可不雅察的输入值；第三档次：相 关金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东说念主民币元 公允价值计量落幕所属的                本期末                         上年度末      档次               2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日 第一档次                    313，564，164.86                  1，213，388，241.49 第二档次                                 -                        898，742.02 第三档次                                 -                      1，220，995.03            统统           313，564，164.86                  1，215，507，978.54      本基金调节公允价值计量档次退换时点的相干管帐计谋在前后各管帐期间保持一 致。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公拓荒行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调 整中采取的对公允价值计量全体而言具有紧迫意旨的输入值所属的最低档次，笃定相干 投资的公允价值应属第二档次或第三档次。                      国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                 单元：东说念主民币元                             本期    技俩                   交易性金融金钱                                                统统              债券投资            股票投资 期初余额                   -       1，220，995.03 1，220，995.03 当期购买                   -                  -            - 当期出售/结算                -                  -            - 转入第三档次                 -         855，916.89   855，916.89 转出第三档次                 -       1，931，454.16 1，931，454.16 当期利得或损失总额              -        -145，457.76  -145，457.76 其中：计入损益的利得                          -        -145，457.76    -145，457.76 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若               -                  -              - 有） 期末余额                     -                  -              - 期末仍持有的第三层 次金融金钱计入本期 损益的未杀青利得或                -                  -              - 损失的变动——公允 价值变动损益                         上年度可比期间    技俩                   交易性金融金钱                                                统统              债券投资            股票投资 期初余额                   -       1，849，828.55 1，849，828.55 当期购买                   -                  -            - 当期出售/结算                -                  -            - 转入第三档次                 -       2，882，462.97 2，882，462.97 转出第三档次                 -       4，362，149.55 4，362，149.55 当期利得或损失总额              -         850，853.06   850，853.06 其中：计入损益的利得                          -        850，853.06     850，853.06 或损失     计入其他概括 收益的利得或损失（若               -                  -              - 有） 期末余额                     -       1，220，995.03   1，220，995.03 期末仍持有的第三层 次金融金钱计入本期 损益的未杀青利得或                -        125，185.07     125，185.07 损失的变动——公允 价值变动损益                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                                                             单元：东说念主民币元                                                不可不雅察输入值         上年度末公          采取的估值技 技俩                                               范围/加权平          与公允价值          允价值              术             称号                                                    均值            之间的关系                         亚式期权模       预期波动 限售股票    1，220，995.03                             0.1462-2.1988   负相干                             型        率   本基金本申诉期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融用具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融金钱和金融 欠债，这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   落幕金钱欠债表日本基金无需要说明的其他紧迫事项。                          §8 投资组合申诉                                                        金额单元：东说念主民币元                                                      占基金总金钱的比例  序号           技俩                   金额                                                         （%）        其中：股票                      313，564，164.86                   85.52        其中：债券                                     -                     -             金钱扶助证券                               -                     -        其中：买断式回购的买                                                  -                     -        入返售金融金钱        银行入款和结算备付金        统统                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   注：1、本基金本申诉期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。                                                        占基金金钱净  代码          行业类别                  公允价值（元）                                                        值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                     -           -   B   采矿业                                          -           -   C   制造业                             231，781，645.86       63.78       电力、热力、燃气及水分娩和供   D       应业                                           -           -   E   建筑业                                          -           -   F   批发和零卖业                                       -           -   G   交通运输、仓储和邮政业                      81，782，519.00       22.50   H   住宿和餐饮业                                       -           -       信息传输、软件和信息时期劳动   I       业                                            -           -   J   金融业                                          -           -   K   房地产业                                         -           -   L   租出和商务工功课                                     -           -   M   科学研究和时期工功课                                   -           -   N   水利、环境和大家设施经管业                                -           -   O   住户劳动、修理和其他工功课                                -           -   P   西宾                                           -           -   Q   卫生和社会使命                                      -           -   R   文化、体育和文娱业                                    -           -   S   概括                                           -           -       统统                              313，564，164.86       86.28                               国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   无。                                                     金额单元：东说念主民币元                                                            占基金金钱  序号    股票代码      股票称号       数目（股）          公允价值            净值比例                                                             （％）                                                     金额单元：东说念主民币元                                                            占期初基金  序号    股票代码        股票称号             本期累计买入金额               金钱净值比                                                            例（％）                         国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究相干交易 用度。                                             金额单元：东说念主民币元                                                    占期初基金  序号   股票代码     股票称号           本期累计卖出金额             金钱净值比                                                    例（％）   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研究相干交易                          国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 用度。                                             单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                687，715，246.85 卖出股票收入（成交）总额                               1，464，823，818.27    注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不研究相干交易用度。    无。    无。    无。    无。    无。    为更好地杀青投资主义，本基金在防备风险经管的前提下，以套期保值为目的，适 度应用股指期货等金融繁衍品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特色，提高投资组合的运作服从。    为更好地杀青投资主义，本基金在防备风险经管的前提下，以套期保值为目的，适 度应用国债期货等金融繁衍品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特色，提高投资组合的运作服从。    无。                              国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 告编制前一年内受到中华东说念主民共和国天津海关的处罚。宁波德昌电机股份有限公司在报 告编制前一年内受到宁波证监局的处罚。本基金对上述证券的投资决策规范适应相干法 规及公司轨制的要求。基金经管东说念主以为，上述事件故意于上述公司加强里面经管，上述 公司刻下总体分娩规划和财务情景保持正经，事件对上述公司规划行为未产生本色性影 响，不改换上述公司基本面。除上述主体外，基金经管东说念主未发现本基金投资的前十名证 券刊行主体存在本期被监管部门立案访问，或在申诉编制日前一年受到公开虚拟、处罚 的情形。                                                  单元：东说念主民币元  序号                称号                       金额       无。       无。       由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                                   国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                        §9 基金份额持有东说念主信息                                                                 份额单元：份                                                 持有东说念主结构                       户均持有            持有东说念主户                        机构投资者                   个东说念主投资者    份额级别               的基金份             数(户)                              占总份额                    占总份额                         额         持有份额                  持有份额                                                比例                      比例  国投瑞银境煊                           36，521，44              57，291，22     夹杂 A                               3.88                    9.06  国投瑞银境煊                           12，144，35              12，909，36     夹杂 C                               0.22                    0.51  国投瑞银境煊                           12，680，17             7，992，181.     夹杂 E                               7.06                     03     统统                            61，345，97              78，192，77                                                                占基金总份额比       技俩               份额级别                持有份额总额（份）                                                                             例                      国投瑞银境煊夹杂 A                  182，551.61             0.19% 基 金 管 理 东说念主 整个从业东说念主      国投瑞银境煊夹杂 C                     4，778.16            0.02% 员持有本基金               国投瑞银境煊夹杂 E                   38，410.03             0.19%                          统统                      225，739.80             0.16%       技俩        份额级别    持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东说念主员、 国投瑞银境煊夹杂 A          0~10 基金投资和研究部门    国投瑞银境煊夹杂 C         0 负责东说念主理有本通达式    国投瑞银境煊夹杂 E         0 基金               统统            0~10              国投瑞银境煊夹杂 A         0 本基金基金司理持有         国投瑞银境煊夹杂 C                              0 本通达式基金                   国投瑞银境煊夹杂 E                              0                                   国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                           统统                                 0                       §10     通达式基金份额变动                                                                     单元：份        技俩           国投瑞银境煊夹杂           国投瑞银境煊夹杂              国投瑞银境煊夹杂 E                          A                     C 基金合同成效日               101，789，217.77        555，090，793.47                   - （2017 年 11 月 4 日） 基金份额总额 本 申诉 期期 初基 金          323，679，224.14        114，622，949.98       45，862，865.99 份额总额 本 申诉 期 基 金总 申          29，198，777.92          8，800，865.58       15，384，162.21 购份额 减：本申诉期基金总             259，065，329.12         98，370，104.83       40，574，670.11 赎回份额 本 申诉 期 基 金拆 分                      -                     -                   - 变动份额 本 申诉 期期 末基 金           93，812，672.94         25，053，710.73       20，672，358.09 份额总额                           §11     首要事件揭示    申诉期内无基金份额持有东说念主大会决议。    申诉期内，基金经管东说念主的首要东说念主事变动如下：    本申诉期内，基金托管东说念主无首要东说念主事变动。                                  国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    本申诉期内无波及对公司运营经管及基金运作产生首要影响的，与本基金经管东说念主、 基金财产相干的诉讼。    本申诉期内，无波及本基金托管业务的诉讼。    本申诉期内基金投资策略未发生变化。    申诉期内本基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊豪迈合伙）已 为本基金提供审计劳动 8 年。申诉期内应支付给该事务所的报酬为 45，000.00 元。    申诉期内基金经管东说念主过头高等经管东说念主员未受监管部门梭巡或处罚。    本申诉期内，基金托管东说念主过头高等经管东说念主员莫得受到监管部门梭巡或处罚。                                                         金额单元：东说念主民币元                        股票交易                应支付该券商的佣金           交易                     占当期                    占当期   券商称号    单元                     股票成                    佣金总           备注                   成交金额                      佣金           数目                     交总额                    量的比                                  的比例                     例 天风证券        2   814，088，024.67   37.85%    597，678.28   42.14%    - 中泰证券        1   772，245，573.49   35.90%    517，891.24   36.52%    - 东北证券        1   449，481，975.48   20.90%    200，421.99   14.13%    - 英大证券        1    59，895，097.32    2.78%     56，654.36    3.99%    - 招商证券        2    55，263，769.42    2.57%     45，642.50    3.22%    - 麦高证券        1                -         -            -         -   -    注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管规矩》，公司制定了相应 的里面经管规矩，明确了证券公司提供证券交易及研究劳动的准入规范及规范，主要包 括财务情景、规划行径情景、合规风控才气、交易才气及研究劳动才气，对于拟新增合 作的证券公司，由交易部发起准入经由并和洽签署证券交易劳动公约；在交易佣金分派                                   国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉 方面，公司建立了研究劳动评价与佣金分派的业务隔断机制，由投研部门每季度对质券 公司的研究劳动进行评价并提交合规审核，评分落幕四肢交易部进行交易佣金分派的参 考依据，最终的交易佣金分派决接应经公司里面审批，确保与研究劳动评分落幕基本匹 配。                                                        金额单元：东说念主民币元                债券交易                债券回购交易               权证交易                       占当期                   占当期债                                                                  占当期权   券商称号                债券成        成交金        券回购成            成交金额                                       成交金额       证成交总                       交总额          额        交总额的                                                                  额的比例                       的比例                    比例 天风证券                -        -          -         -          -            - 中泰证券                  100.00%               100.00%          -            - 东北证券                -        -          -         -          -            - 英大证券                -        -          -         -          -            - 招商证券                -        -          -         -          -            - 麦高证券                -        -          -         -          -            -                                                              法定裸露日 序号              公告事项                         法定裸露形态                                                                  期                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金经管有限公司对于提醒投                                             报，中国证券报，证                                             券日报，中国证监会        适应性信息的公告                                             基金电子裸露网站                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金经管有限公司对于基金行                    报，中国证券报，证        业高等经管东说念主员变更公告                          券日报，中国证监会                                             基金电子裸露网站                                             上海证券报，证券时        国投瑞银基金经管有限公司对于上海分                    报，中国证券报，证        公司刊出的公告                              券日报，中国证监会                                             基金电子裸露网站                                 国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉                   §12   影响投资者决策的其他紧迫信息                                                     申诉期末持有基金                    申诉期内持有基金份额变化情况 投资                                                     情况 者类      持有基金份额比                                                               份额  别 序号   例达到或者逾越 期初份额 申购份额 赎回份额                         持有份额                                                               占比 机构  1                                                   0.00 0.00%                             居品独到风险 投资者应关怀本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金遍及赎回的条件，中小投资者可能濒临小额赎回央求 也需要部分脱期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金经管东说念主进行基金财产变现可能会对基金金钱净值变成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金金钱以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金金钱净值显耀裁汰，从而使基金在拟参与银行间市集 交易等投资时受到适度，导致基金投资策略难以杀青。 根据本基金基金合同的约定，基金合同成效后的存续期内，若流通60个使命日出现基金份 额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当向中国证 监会申诉并提议贬责决策，如退换运作形态、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召 开基金份额持有东说念主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能变成基金金钱净值大幅缩 减而导致本基金退换运作形态、与其他基金合并或基金合同断绝等情形。 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比拟高，在召开持有东说念主大会并对首要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。     无。     中国证监会准予注册国投瑞银境煊保本夹杂型证券投资基金召募的文献（本基金转  型前）                                  国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金 2024 年年度申诉    《国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金基金合同》    《国投瑞银境煊生动配置夹杂型证券投资基金托管公约》    国投瑞银基金经管有限公司营业派司、公司轨则及基金经管东说念主业务履历批件    其他在中国证监会指定前言上公开裸露的基金份额净值公告、如期申诉及临时公告    中国广东省深圳市福田区福华沿途 119 号安信金融大厦 18 楼    存放网址：http://www.ubssdic.com    投资者可在营业时期免费查阅。    接头电话：国投瑞银基金经管有限公司客户劳动热线 400-880-6868                                             国投瑞银基金经管有限公司                                               二〇二五年三月二十九日

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